Мне угрожают сжечь машину, знаю кто угрожает, что предпринять чтобы в случае чего были доказательства. и как мне быть?

Пишите заявление в полицию в свободной форме. Куда, кому, от кого. Кто угрожал и что говорил. Суть происшедшего. Просьба провести проверку и возбудить уголовное дело. Пусть принимают меры уголовного преследования к человеку. Не уверен, что они сразу это сделают, но человек должен понимать, что его действия известны полиции, иногда это останавливает.